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持仓分析期指净空持仓仍居高位

持仓分析:期指净空持仓仍居高位

时间:2015-7-31 8:49:40   最近10日,沪深300股指期货合约运行中枢下降,从4000点降至3800点,同期沪深300期指总持仓整体有所增加。周四,沪深300期指总持仓增加1700手,前5名、前20名、净空特征明显会员的净甘肃哪个医院看癫痫病效果好空持仓分别是18600手、13200手、7500手,环比增加21北京治疗癫痫最好医院00手、700手、800手。从主力阶段运行重心、盘中基差及价差等角度来看,期指参与者情绪尚待修复。

数据显示,近期沪深300期指净空持仓维持在8000手至14000手之间。7月17日净空持仓开始上行陕西治疗癫痫费用,隔日增加至11900手,7月27日为13500手,此为7月14日以来的的最高持仓。随后净空持仓维持在12500手附近,其间不排除与部分参与者选择套保介入有关,进而推高了净空持仓。

以每日持仓量与相应合约的收盘价,计算三大股指期货品种的持仓合约名义价值。总体来看,近期期指市场持仓合约名义价值维持在2014年11月的水平,其间持仓合约名义价值在1590亿元左右。癫痫病症状表现有哪些7月20日至7月30日,期指三个品种的持仓合约名义金额在1450亿元至1700亿元之间,持仓合约名义金额先增后降。目前的持仓金额数据表明,市场多空双方的重新集结,等待方向明朗。

最近,IC基差变动较大。7月20日以来,IC1508合约的基差波动区间(以95分位数和5分位数界定)在-549点至-172点之间,IF基差波动次之。7月20日以来,IF1508合约的基差波动区间(以95分位数和5分位数界定)在-223点至-75点之间。IH基差波动最小。7月20日以来,IH1508合约的基差波动区间(以95分位数和5分位数界定)在-120点至-34点之间。基差大幅贴水,而且贴水持续出现,显示目前股指期货参与者的套保意愿依旧较为浓厚。

整体来看,下一阶段走势的研判,仍需借助总持仓量、基差、净空持仓、回调幅度等指标。目前总持仓量处于较低水平,三个品种基差接连大幅贴水,远端价格低于近端价格的形态持续出现,短期行情仍将宽幅波动,预期期指在前期低点附近取得支撑的可能性较大。(作者单位:国泰君安期货)

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